Управление рисками

Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,4, есть стратегия ...
А1
А2
А3
В1
В2

Границами зоны критического риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются:...
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 3 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 2 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей
нижняя граница 0 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей

Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью экспертами, равен ...
25
50
30
40
60

Прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска, - это ...
распределение риска
диверсификация
премия за риск
приобретение дополнительной информации
лимитирование

К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится ...
отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде
ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию
случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности
конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита
противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств

Поскольку в 1992 году, заработав небольшой капитал, студент Бабочкин не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес, приносящий скромный, но постоянный доход, - вплоть до 1994 года он думал о риске ...
упущенной выгоды
прямых финансовых потерь
снижения доходности
банкротства
ликвидности

Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице:
Показатель Вложение капитала
Вариант I Вариант I I
Собственные средства, тыс. руб. 20 000 80 000
Максимально возможная сумма убытка, тыс. руб. 12 000 24 000
Предпочтение...
невозможно отдать какому-либо варианту, поскольку оба слишком рискованные
необходимо отдать первому варианту
необходимо отдать второму варианту
можно отдать любому варианту, так как оба они безрисковые

Вследствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски...
упущенной выгоды
ликвидности
снижения доходности
прямых финансовых потерь
риски банкротства

Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по расширению своей сферы деятельности, являются такие действия, как ...
инвестиции в зарубежные производственные активы
инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых активов
инвестиции в непрофильные активы внутри страны
разведка новых мест залегания ископаемых
сокращение рабочих мест

Неверно, что риск как вероятностную категорию, характеризует ситуация, когда риск - это
событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли
событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай
мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения
угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе реализации проекта
вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела

Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия...
А1
А2
А3
В1
В2

Справедливо, что неравенство Чебышева находит.
вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются

Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы ...
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хи-квадрат критического значения
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или равно хи-квадрат критического значения
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значению

Прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности, - это ...
распределение риска
диверсификация
премия за риск
приобретение дополнительной информации
лимитирование

Наилучшая стратегия по критерию максимаса для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия ...
А1
А2
А3
В1
В2

Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, - к последним относит(ят)ся ...
риск упущенной выгоды
инфляционный риск
дефляционный риск
валютные риски
риски ликвидности

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен ...
выбрать первый проект
выбрать второй проект
вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости в соответствии с местоположением точек наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут:...
в 1-й области - проект А, во 2-й области - проект D, в 3-й области - проект Н
в 1-й области - проект А, во 2-й области - проект Н, в 3-й области - проект Н
в 1-й области - проект А, во 2-й области - проект Н, в 3-й области - проект S
в 1-й области - проект С, во 2-й области - проект D, в 3-й области - проект S
в 1-й области - проект С, во 2-й области - проект D, в 3-й области - проект F

Утверждение, что в некоторой экспертизе численная оценка неизвестного параметра а; считается статистически значимой, можно считать верным, если ...
все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
все индивидуальные оценки параметра не принадлежат доверительному интервалу

Методом экспертных оценок, являющимся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска, называется ...
анкетный опрос
деловые игры
«суд»
метод Дельфи
совещание

Заключение договора факторинга способствует передаче .
производственного риска
коммерческого риска
кредитного риска
процентного риска
инфляционного риска

При неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах имеют место и представляют дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных...
потери
убытки
расходы
рентабельность

Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли, - это ...
безрисковая зона
зона допустимого риска
зона критического риска
зона катастрофического риска
зона неприемлемого риска

Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя, - это...
безрисковая зона
зона допустимого риска
зона критического риска
зона катастрофического риска
зона неприемлемого риска

Прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетанием разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала, - это ...
распределение риска
диверсификация
премия за риск
приобретение дополнительной информации
лимитирование

Оптимальные стратегии игроков заданной платежной матрицы имеют вид
А3, В4
А3, В1
А1, В1
А2, В1
А1, В3

Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой ...
производственный риск
имущественный риск
кредитный риск
селективный риск
потери финансовой устойчивости предприятия

Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется ...
введением новых видов налоговых платежей
увеличением ставок действующих налоговых платежей
изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей
отменой налоговых льгот
опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов

Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются:...
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 3 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 2 000 000 рублей
нижняя граница 0 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей
нижняя граница 0 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей

Вариант вложения капитала связан с меньшим риском, при ...
= 19%, = 2,9%
= 18%, = 3%
= 36%, =9,9%
= 14%, = 2,5%
= 17%, = 4,7%

Выделяют 5 возможных зон риска, из которых опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект, характеризуется ...
безрисковая зона
зона допустимого риска
зона критического риска
зона катастрофического риска
зона неприемлемого риска

Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести ...
риск упущенной выгоды
риски ликвидности
процентный риск
селективный риск
риск банкротства

Наилучшая стратегия по критерию максимакса для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия.
А1
А2
А3
А4
А5

Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, - ...
акции
деньги
производные ценные бумаги
государственные ценные бумаги
облигации корпораций

Нижняя цена игры равна.
а = -2
а = 0
а = 1
а = 2
а = 4

Седловой точкой платежной матрицы является точка …
a21
a22
a32
a31
a13

Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает...
производственный риск
риск упущенной выгоды
кредитный риск
процентный риск
процентный риск д) риск потери финансовой устойчивости предприятия

Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия.
А1
А2
А3
А4
А5

Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать ...
производственного риска
имущественного риска
кредитного риска
процентного риска
риска потери финансовой устойчивости предприятия

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен ...
выбрать первый проект
выбрать второй проект
вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

Верхняя цена игры равна …
= 0
= 1
= 2
= 4
= -2

Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия ...
А1
А2
А3
В1
В2

Прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставления займов, определением сумм вложения капитала, - это ...
распределение риска
диверсификация
премия за риск
приобретение дополнительной информации
лимитирование

Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия ...
А1
А2
А3
В1
В2

Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, - владелец складов подвергается при этом ...
имущественному риску
экологическому риску
транспортному риску
производственному риску
селективному риску

Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных ...
= R
= {1,2,3… m}, где m - количество групп разбиения всех объектов
= n!, где n - количество объектов
= {0,1} - попарного сравнения объектов
= Rn

Неверно, что к методам управления риском относится ...
избежание риска
удержание риска
локализация рисков
диверсификация рисков
определение максимально возможного объема убытка по данному риску